• [월가 아재] 단순 투자 수익률 자랑하면 바보인 이유 (feat. 샤프지수)2021.08.24 PM 01:25

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LINK : https://faculty.fuqua.duke.edu/~charvey/Teaching/BA453_2004/Muller_Proprietary_trading.pdf

 

 

▶ 샤프지수란 무엇인가?

→ 리스크를 감안한 수익률 측정 척도

 

▶ 불변의 진리 : 하이리스크 하이리턴

→ 동일한 실력, 동일한 전략이라면 리스크를 높일수록 수익률도 상승

→ 그래서 리스크를 감안한 수익률을 봐야 함

 

샤프지수 1 - 수익률이 무의미한 이유.jpg




샤프지수 3 - 샤프지수(Sharpe Ratio).jpg


IMG_20210825_021828_553.jpg

 

 


샤프지수 5 - 대칭적.jpg

 



샤프지수 6 - 시장중립(Market Neutral).jpg

 

 

트래킹 에러(추적 오차)와 괴리율

https://mypi.ruliweb.com/mypi.htm?nid=2250221&num=21485

 

 


샤프지수 7 - 테일리스크(Tail Risk).jpg

 

 

 

 

샤프지수 8 - 테일리스크 (Tail Risk) 2.jpg

 

 

 

 


샤프지수 9 - 사전적인 어림짐작 (Ex Ante).jpg

샤프지수 10 - 그 외에도 고려할 사항들 (MDD 계열상관관계).jpg

 

 


샤프지수 11 - 그 외에도 고려할 사항들 (매매비용).jpg

 

 

 

샤프지수 12 - 투자대가들의 샤프지수.jpg


샤프지수 13 - 시간지평과 자금수용력.jpg

 

 

 

 

샤프지수 14 - 다면적 접근이 필요.jpg

 

 


 #샤프지수 #소르티노지수 #정보지수 

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