[퀀트] ✔️퀀트 코멘트(23.12.24, 하나증권 이경수)

⚡️글로벌 위험선호 지속, 지난 주말(22일 종가 기준) 상위 16% 해당하는 위험선호

✅신흥시장채권가산금리 -1.25%, 달러인덱스 -0.7%, 필라델피아반도체지수 +3.1%, VIX지수 -4.7% 등

⚡️글로벌 실적은 미국 시총 상위 IT 업종 위주로 꾸준히 상향 중

✅엔비디아, 알파벳, 메타, 브로드컴, AMD 등

✅유통 업종도 최근 상향폭 큰 모습(아마존닷컴, 코스트코, 판두두 등)

✅에너지 및 은행 섹터 부진 지속

😊상향 종목은 소프트뱅크, 크라운캐슬, 보다폰, ING, UBS, ASML, 아마존닷컴, 엔브릿지, TC에너지, 지멘스, 차이나스틸, 니오, 넷이즈, 판두두, 마오타이, 엔비디아, 메타, JP모건, 코스트코, 도요타, BOA, 액센츄어, 펩시코, 넷플릭스, TSMC 등

😥하향 종목은 화이자, 데본에너지, EOG리소스, 코노코필립스, 나이키, 피오니어, 셰브론, 커링, 앵글로아메리칸, 노바티스, 쉘, 토탈에너지스, 테슬라, 루이비통, 엑슨모빌, 네슬레, 에르메스, 인텔, 텐센트, 알리바바, 차이나모바일, 중국건설은행, 뱅크오브차이나, 중국상업은행, 크눅, 메이촨 등

⚡️국내 기업이익은 횡보세 지속(내년 실적 추정치, 1개월 기준)

✅상향 업종은 제약, 건설, 항공, 음식료, 화학, 디스플레이, 섬유의복, 자동차, 양방향미디어, 반도체 등

✅하향 업종은 해운, 가구, 유틸리티, 조선, 기계, 유통, 기술하드웨어, 호텔레저, 전기제품(2차전지), 정유, 화장품, 보험, 게임 등

⚡️국내 기업이익 횡보내지는 하향세(실적 희소성) 및 공매도금지(지수 숏 / 종목 롱 수요 증가), 계절성('기대감'에대한 베팅) 등을 고려했을 때,

✅연말부터 1~2월까지 유리한 스타일은 개인순매수 상위, 고베타, 주가 낙폭과대, 실적 상향 등으로 판단

✅다음주 배당락 이후 해당 시장성향 더욱 짙어질 것으로 예상, 이를 감안했을 때,

✅아프리카TV, JYP Ent., LG생활건강, 삼성SDI, 포스코퓨처엠, 농심, SK이노베이션, 에스티팜, 대덕전자, HL만도, 유한양행, LG에너지솔루션, 현대미포조선, LS, 영원무역, 고영, S-Oil, 현대오토에버, 클래시스, 삼성화재, 한미반도체, 아모레G, 한온시스템, F&F, 현대건설, 한화솔루션, 오리온, 메디톡스, LG화학, GS건설, 신세계, 씨에스윈드, 효성중공업, LX세미콘, 호텔신라 등이 퀀트 스코어 상위

⚡️또한 내년 2월 MSCI 지수 편입 관련 '패낳괴' 지속적인 관심 필요

✅두산로보틱스(편입 가능성 높음), 한진칼(높음), 알테오젠(높음),

✅현대오토에버(중간), HPSP(낮음), 레인보우로보틱스(낮음)

(에코프로머티, 거래일 미충족으로 편입 불가능 예상)

🙏즐거운 크리스마스 연휴보내십시오🤗

- 하나증권 Quant Analyst 이경수 -