[퀀트] ✔️주간 퀀트 코멘트입니다('24.9.15 하나증권 퀀트 이경수)

⚡️글로벌 실적 상향은 지속 유지 중, 다만 금리 하락이 미국 기업 실적으로 반영되기 시작

✅금리 하락의 근원은 미국 경기우려, 유가 및 금리 하락은 최근 금융 및 에너지 섹터의 실적을 큰 폭으로 하향시키는 요인

✅반면 여전히 IT 및 커뮤니케이션, 제약/바이오 섹터는 꾸준히 실적 상향 조정 중

😊상향 업종: 항공, 해운, 반도체, 음식료, 상호미디어, 제약 등

😥하향 업종: 자동차, 에너지, 건자재, 섬유의복, 금속광물, 기술하드웨어 등

😊실적 상향 주요 종목: 엔비디아, 알파벳, 엘리릴리, TSMC, 노보노디스크, ASML, 머크, 셰브론, 로슈홀딩스, AMD, 엑센츄얼, GE, 블랙스톤, 월트디즈니, 유니레버, RTX, 컴캐스트, 우버테크, 프로그레시브, 버텍스팜, 브리스톨마이어스큅, GM, 인텔, 폭스바겐, AXA, 글렌코어, 길리어드사이언스, 리오토 등

😥실적 하향 주요 종목: 아마존닷컴, JP모건, 엑슨모빌, 텐센트, 오라클, 루이비통, 삼성전자, 도요타, 릴라이언스산업, 에르메스, 쉘, 페트로차이나, 웰스파고, 카터필라, 토탈에너지스, 모건스탠리, HSBC, 지멘스, 발레로에너지, 포드, 에드워드라이프사이언스, 옥세덴탈페트리움, 도어다쉬, 중국선화에너지 등

⚡️한국 연간 기업 실적 전망치 "하향 전환"

✅한국 연간 매출액 추정치 하향(1M -1.0% 변화), OP 추정치는 1M -1.2%

✅3Q24F 1M 변화 역시 매출액 -0.4%, 영업이익 -2.2%

😊3Q24F OP 상향 업종: 가구, 건자재, 건강관리장비, 조선, 생보, 상사, 자동차부품, 항공, 지주회사, 전기장비, 방산 

😥OP 하향 업종: 화장품, 철강, 화학, "반도체", 기술하드웨어, 비철금속, 제약바이오, 손보, 건설, 전기제품(2차전지), 섬유의복, 게임 등

✅3Q24F OP 상향 주요 종목은 롯데에너지머티리얼즈, 두산퓨얼셀, HD현대미포, 휴젤, SK스퀘어, 삼양식품, 실리콘투, HD현대중공업, SK, HD한국조선해양, CJ, LS, CJ CGV, 한국가스공사, 크래프톤, 브이티, 유한양행, 에스엘, 삼성증권, 한화엔진, DB손해보험, 현대로템, 현대오토에버, HD현대, 삼성생명, 한미반도체, 영원무역, 삼성중공업, 고려아연, 한화에어로스페이스, 삼성화재, 휠라홀딩스 등

⚡️지난주 국내 수급 특징

✅외국인: 금리 하락 관련 스타일 베팅 관찰, 대형주 매도/중소형주 매수, 고배당주 매도/성장주 매수

코스피 -2.9조원, 코스닥 +100억원

순매수 상위: 방산, 상사, 내구소비재, 호텔레저, 통신

순매도 상위: 디스플레이, 반도체, 기술하드웨어, 건자재, 건설

✅연기금: 코스피보단 코스닥 매수, 고배당 및 가치주보다는 성장주 매수

코스피 +1,200억원, 코스닥 +420억원

순매수 상위: 전기장비, 내구소비재, 호텔레저, 유통, 통신

순매도 상위: 디스플레이, 기술하드웨어, 은행, 비철금속, 건자재

⚡️지난 주말 소폭의 위험선호 관찰(상위 40% 수준)

✅VIX -1.2%(16.75)

엔/달러 -0.7%(140.9)

달러인덱스 -0.3%(101.1)

미국 10년물 국채금리 -2bp(3.65%)

필라델피아반도체지수 +1.7%

건강하고 행복한 명절 보내시기 바랍니다 🥰