[퀀트] ✔️주간 퀀트 코멘트입니다('24.11.24 하나증권 퀀트 이경수)

⚡️미국의 실적추정치 급증으로 전세계 이익 재차 상향 추세 회복

✅전세계 시총 1등 기업이 주간 실적상향폭 1등, 엔비디아

지난주 발표된 3분기 실적이 EPS 기준 약 20% 가까운 서프라이즈를 기록한 엔비디아는 데이터센터(AI 등) 및 게이밍 매출 등에 대한 기대감 지속 중, 또한 내년 2분기 새로운 AI H200 출시 기대감, 다만 유일한 악재는 중국에 대한 미국의 반도체 수출 규제

✅미국은 IT(엔비디아, TSMC, ASML, AMD 위주) 뿐 아니라 커뮤니케이션(메타, 넷플릭스, 월트디즈니) 섹터의 실적 상향도 크게 부각

✅테슬라 역시 트럼프 당선 이후 꾸준히 실적 상향, 실적 상향 내용은 차량 판매량 증가 및 에너지 부문 실적 개선, 저렴한 모델 출시 계획, 자동차 부문 마진(20%) 개선 등

✅또한 미국 에너지 섹터 역시 기존 하향조정에서 지난주 소폭 상향 반전(마라선페트리움 등)

😊상향 업종: 카드, 반도체, 항공, 상호미디어, 모기지투자, 투자은행, 금속광물, 바이오, 독립전력, 우주방산 등

😥하향 업종: 해운, 무선통신서비스, 유통, 섬유의복, 담배, 음식료, 기계, 화학 등

😊실적 상향 주요 종목: 엔비디아, 테슬라, TSMC, 월마트, 엘리릴리, 텐센트, 노보노디스크, 넷플릭스, SAP SE, ASML, 블랙스톤, AMD, 월트디즈니, 아스트라제네카, 골드만삭스, GE, CATL, 프로그레시브, 우버테크, 스노우플레이크, 인텔, 버텍스팜, 마라선페트리움, UBS, 길리어드사이언스, 브리스톨마이어스큅, 쇼피파이, 프리포트맥모란, 바이두, 리오토 등

😥실적 하향 주요 종목: 알파벳, 아람코, JP모건, 엑슨모빌, 루이비통, 세브론, 도요타, 머크, 삼성전자, 노바티스, 네슬레, 중국농업은행, 에르메스, 쉘, HSBC, 코노코필립스, 아메리칸타워, 나이키, 사노피, 커링, 디어, 프롤리지스, 타겟, 판둬둬, BOE테크 등

⚡️코스피 실적 추정치 하향폭 심화, 내년 OP(316조원) 1개월 변화 -3.6%(매출 -4.1% 변화)

✅'25F OP 상향 업종: 유틸리티, 해운, 방산, 통신, 자동차부품, 항공, 조선, 상호미디어

✅OP 하향 업종: 정유, 2차전지, 화학, 기계, 기술하드웨어, 화장품, 방송엔터, 반도체

✅'25년 OP 상향 주요 종목은 씨젠/리가켐바이오/한국전력/제이앤티씨/산일전기/한화/한올바이오파마/LG디스플레이/현대로템/한화에어로스페이스/HD현대미포/현대모비스/한미반도체/한국금융지주/녹십자/펄어비스/휴젤/대한항공/한화시스템/크래프톤/금호타이어/한화오션/HDC현대산업개발/위메이드/HD현대중업/파마리서치/SK스퀘어/주성엔지니어링/KT/경동나비엔/엔씨소프트/효성중공업/SK하이닉스/한국타이어앤테크놀로지/LG/미래에셋증권/SK가스/한샘/HD한국조선해양 등

⚡️지난주 국내 수급 특징

✅외국인: MSCI 비중 축소 관련 인덱스 컨셉의 시장 매도 지속, 다만 자사주 매입소각 발표한 삼성전자의 매도세 둔화, 실적 기반 유틸리티 및 전기장비, 기계 등에 선별 매수세

코스피 -7,000억원, 코스닥 -1,000억원

순매수 상위: 유틸리티, 상호미디어, 기계, 전기장비

순매도 상위: 건자재, 필수소비재, 건강관리장비, 기술하드웨어, 디스플레이

✅연기금: 대형주 위주로 강한 매수세 관찰(밸류업 관련 매수로 추측), 고배당 및 가치주 위주의 매수세 관찰

코스피 +9,200억원, 코스닥 -150억원

순매수 상위: 정유, 조선, 항공, 필수소비재, 보험

순매도 상위: 비철금속, 방산, 전기장비, 유통

✅지난 주말 센티먼트 위험선호 부각(상위 33%)

*VIX -4.2%(16.1)

*엔/달러 +0.2%(154.8)

*달러인덱스 +0.54%(107.6)

*미국 10년물 국채금리 -2bp(4.40%)

*필라델피아반도체지수 -0.2%

🤗연기금의 1조원 가까운 순매수가 반가웠던 한 주 였습니다 한국의 버텀업 전문가인 기관의 영향력이 점차 확대될거 같은데요 이에 따라 단순 내러티브보다는 실적, 배당 등 퀄리티 지표에 관심을 옮겨보는게 어떨까 싶습니다 지난주는 중요한 포인트가 많았던 한 주 였으니 위 내용 꼼꼼히 챙겨 보세요