[퀀트] 주간 퀀트 코멘트 '23/11/26 [하나증권 퀀트/파생 이경수]

⚡️글로벌 센티먼트는 중립 수준 유지

✅미국 10년물 국채금리가 4.47%로 지난 주말 +6bp이지만

✅이머징에 대한 센티먼트 개선 관찰(신흥시장채권가산지수 지난주말 -1.87%, 달러인덱스 -0.5%)

✅특히 EMBI+(신흥시장채권가산지수)는 주간 단위 -5.8%, 월간 단위 -9.7% 변화로 급락 중(이머징 선호 가능성)

⚡️미국과 중국 위주로 글로벌 기업 이익 상향 지속

✅최근 미국의 IT 및 커뮤니케이션, 경기소비재, 금융 등은 꾸준한 이익 상향

✅지난주에는 미국 건강관리(제약/바이오) 섹터의 이익 상향이 돋보임(머크, 엘리릴리 등)

✅또한 엔비디아 호실적 후 미국 반도체장비(엔비디아, AMD, 삼성전자 등) 실적 상향도 크게 부각되는 상황

✅중국 역시 커뮤니케이션, 금융, 에너지 섹터 위주로 실적 상향

😊상향 종목은 엔비디아, 보잉, 쇼피파이, 도요타, 프로수스, 머크, 메르카도리브레, 프로그레시브, 에스티로더, 덱스콤, 히타치, 난야플라스틱, 샤오미, 트립닷컴, 베일, 넷이즈, 애플, 엘리릴리, TSMC, 브로드컴, 텐센트, 삼성전자, AMD 등

😢하향 종목은 아날로그디바이스, 소프트뱅크, 디어앤코, 로우스, 글렌코어, HSBC, 오토데스크, 옥시덴탈페트리움, 우드사이드에너지, 커링, UBS, 아마존닷컴, 테슬라, JP모건, 루이비통, 셰브론, BOA, 에르메스, 로슈홀딩, 쉘, 시스코시스템스 등

⚡️내년 한국 기업이익 전망치는 2주째 상향 중(260조원 → 263조원)

😊지난주에는 특히 반도체, 가구, 건설, 음식료, 유틸리티, 항공, 디스플레이, 자동차부품, 섬유의복 등이 상향

😢반면 건자재, 조선, 게임엔터, 기술하드웨어, 보험, 화학, 방산, 유통 등은 하향

⚡️공매도 금지 후 롱베팅(개별종목 알파 스킴)이 늘어날 것으로 예상되는 가운데

✅실적 상향 종목군과 중장기 성장성이 높은 테마(로봇, AI, IT중소형주 등)에 대한 수급 유입 및 이에 따른 주가 영향이 커질 것으로 전망

✅24년 실적 상향 주요 종목 아래 스샷 참고하세요

- 하나증권 Quant Analyst 이경수 -