[퀀트] ✔️주말 퀀트 코멘트(‘24.1.7 하나증권 퀀트 이경수)

⚡️지난 주말 소폭 위험선호의 센티먼트 관찰, VIX -5.5%, 필라델피아반도체지수 +0.6%, 신흥시장채권가산금리 -1.0%, S&P500 +0.2%, 달러인덱스 -0.01%, 미국 10년물 국채금리 +0.05%p 등

⚡️여전히 미국 위주의 실적 상향 지속

✅1월 첫 주 글로벌 시총 상위 종목 중 애플, 아마존닷컴, 알파벳, 테슬라, 브로드컴, TSMC, 루이비통, 삼성전자 등은 3% 전후의 하락세로 시작

✅다만 컨센서스 하향이 부각된 테슬라, TSMC, 루이비통 외 종목에 대해서는 컨센서스 하향 조정이 관찰되지 않음(금리 상승 등의 센티먼트 영향으로 판단)

✅AI 수요 기반의 반도체 위주의 실적 상향 지속되고 있는 상황(업종 중 1m, 3m 변화율 1위)

✅그 밖에 해운, 소비금융, 멀티유통, 상사, 컨태이너/패키징 등의 업종 상향되었고 반면 가스, 에너지, 다각화소비자서비스, 금속광물, 항공, 자동차, 부동산관리, 기계, 섬유의복 등은 하향

😊상향 종목은 마이크론, 프로수스, 알콘, 소프트뱅크, 보잉, 에스티로더, 덱스콤, 캐피탈원, 우버, 쇼피파이, 블랙락, 프로그레시브, AMD, 부킹홀딩스, SK하이닉스, 애플, 아마존닷컴, 엔비디아, 엘리릴리, JP모건, 삼성전자, ASML, 로레알, 린데 등

😥하향 종목은 옥시덴탈페트리움, BP, 쉘, 엑슨모빌, 코노코필립스, 테슬라, EOG리소시스, 토탈에너지스, 프리포트맥모란, 커링, 셰브론, 캐리어글로벌, 아람코, 에코프로비엠, 포스코홀딩스, 중국선화에너지 등

⚡️국내 기업이익 역시 글로벌과 유사하게 반도체 위주로 실적 상향 조정되는 상황('24년도 연간 기준)

그 밖에 항공, 음식료, 건설, 디스플레이, 기계, 제약, 화학 등이 상향

반면 해운, 호텔레저, 철강, 상사, 유통, 가전, 전기제품(2차전지), 섬유의복, 게임, 방송엔터 등은 하향

⚡️개별종목 롱 & 지수 숏 페어 투자수요 지속적으로 증가할 것으로 예상

✅실제 배당수익대비 금융투자의 작년 11, 12월 코스피200 현물 이례적으로 과도한 매수가 올해 1분기 대형주 수급에 악재(지난주 실전퀀트 '24.1.3 실제 배당금대비 과도했던 금융투자 순매수 발간자료 참고)

✅공매도 금지, 1월 개별종목 장세 하 2월 MSCI 편입 가능성 높은 종목 수급 이벤트 알파전략 수요 지속될 것(한진칼>두산로보틱스>알테오젠>에코프로머티 편입 가능성 순)

⚡️24년 실적 상향 주요 종목(24년 OP 1개월 상향 상위 순)은

✅위메이드, 한올바이오파마, SK하이닉스, 현대미포조선, 두산퓨얼셀, 한화솔루션, 한미반도체, 삼성전자, HD현대중공업, 하나머티리얼즈, 에스티팜, 포스코퓨처엠, CJ, 삼성중공업, 솔루엠, 씨에스윈드, CJ대한통운, 이마트, HK이노엔, CJ ENM, HD현대일렉트릭, 녹십자, 아모레퍼시픽, 심텍, 유한양행, 카카오게임즈, LG에너지솔루션, 한화시스템, 고영, 카카오, 한화에어로스페이스, 덕산네오룩스, 한솔케미칼 등

- 하나증권 Quant Analyst 이경수 -