[퀀트] ✔️주간 퀀트 코멘트입니다('24.5.19 하나증권 퀀트 이경수)

⚡️글로벌 실적 전망치 횡보 수준

✅여전히 반도체(엔비디아, AMD 등) 업종의 실적 상향이 부각되었고 유통(아마존닷컴)의 실적 상향도 큰 상황이었음

✅다만 국제유가 하락이 반영되며 미국 원유 업체들의 실적 하향이 컸음

✅중국의 자유소비재(알리바바)와 금융(뱅크오브차이나 등) 실적 하향도 컸음

😊상향 주요 종목은 엔비디아, 알파벳, 아마존닷컴, 엘리릴리, 브로드컴, 노보노디스크, 월마트, 텐센트, 삼성전자, 네슬레, 넷플릭스, AMD, SAP SE, 판두두, 텍사스인스트루먼트, 어플라이드머티리얼즈, 서비스나우, 마이크론테크놀로지, 챨스스왑, 프롤로지스, 코인베이스, 스노우플레이크, 웰타워, 글렌코어, 하이네켄, JD닷컴 등

😥하향 주요 종목은 아람코, 테슬라, 루이비통, ASML, 도요타, 셰브론, 아스트라제네카, 쉘, 알리바바, 중국농업은행, 시스코시스템스, GE, 토탈에너지스, 뱅크오브차이나, HSBC, 화이자, BHP, 지멘스, 코노코필립스, 발레로에너지, 닌텐도, 옥시덴탈페트리움, 에퀴닉스, 마라톤페트리움, 스타벅스, 브룩필드, 브리스톨마이어스스큅, 디어앤코, 보잉 등

⚡️지난 1Q24F OP의 15% 어닝 서프라이즈 이후 2Q24F OP의 1개월 변화율은 +4.6%로 상향 중

✅2분기 실적추정치가 급격하게 상향되는 업종은 항공, 비철금속, 반도체, 조선, 기술하드웨어, 게임엔터, 증권, 가전, 자동차, 화장품 등

✅반면 전기제품(2차전지), 유틸리티, 화학, 찰강, 방송엔터, 정유, 유통, 호텔레저, 건설, 은행, 손보, 통신, 제약바이오 등은 실적 하향 지속

✅1분기 실적 시즌간 2Q24F OP 추정치가 급격하게 상향되었던 종목에 관심 필요

✅서울반도체(이하 2Q24F OP 1개월 변화 +440%), LG이노텍(+271%), PI첨단소재(+123%), SK스퀘어(+102%), 넷마블(+92%), 실리콘투(+81%), 한올바이오파마(+76%), 풍산(+70%), 비에이치(+70%), 브이티(+63%), 한샘(+58%), 두산퓨얼셀(+55%), 삼양식품(+43%), 원익QnC(+43%), SK하이닉스(+42%), DB하이텍(+41%), 한화엔진(+38%), 쎄트렉아이(+38%), SK바이오팜(+36%), 에스에프에이(+36%) 등

⚡️그 밖에 금투세 등 우려로 개인 수급 임팩트(코스닥 거래대금 급감) 지속 감소, 기관 및 외인들의 배당/가치주의 베팅 지속, 최근 국내 기업들의 자사주 소각 사례 급증 등으로 배당/가치주 및 실적 위주 퀄리티 관심 필요

⚡️지난 주말 위험선호 중립 수준

신흥시장채권가산금리 +0.1%, 달러인덱스 -0.01%, 미국 10년물 국채금리 +4bp, 필라델피아반도체지수 -0.7% 등