1970년 6월 2일 홍콩에서 영국계 아버지와 홍콩인 어머니 사이에서 태어났다. 홍콩의 발취 중학을 졸업하고 이태리의 유나이티드월드 대학에서 이태리 문학을 전공했으며, 영국 런던 대학에서 이태리 문학 석사학위 취득했다. 북경어, 광동어, 영어, 이태리어, 불어에 능통하다.
원래는 막문울이지만 우리나라엔 막문위로 알려졌다. 늦은 데뷔임에도 불구하고 우리나라에 비교적 많이 알려진 막문위는 가수로 먼저 데뷔했다.
그러나 그다지 성공하지는 못했다. 그런 그녀는 영화쪽으로 관심을 돌려 활동을 시작했다.
1994년 <청관난심>에 출연하였고, 같은 해 주성치 주연의 <서유기> 시리즈에 출연하면서 배우로서 이름을 알리기 시작했다.1995년 왕가위 감독의 <타락천사>를 통해 1996년 제15회 홍콩 금장상 여우조연상을 수상하며 연기력을 인정 받았다. 이후 <색정남녀> <희극지왕> <80일간의 세계일주> 등에 출연하며 개성이 강한 연기를 보여주고 있다.
그러나 막문위는 가수로의 미련을 버리지 못하고 활동을 다시 하고, 앨범 ToBe로 가수로서의 재기에 성공한다. Za광고모델과 주제곡을 부르며 성공를 하자 그녀는 새로운 앨범 I say로 다시 한번 음악계에 도전하고 대단히 성공을 하게 된다. 평범한 것을 싫어하는 막문위는 다른 여배우와는 다른 새로운 모습을 보여준다. 삭발을 하기도 하고, 앨범자켓사진을 누드로 장식하기도 해서 주위사람들을 깜짝 놀라게도 했다. 영화 <식신>을 보면 막문위의 전혀 다른 모습을 보게 될 것이다
보통 주성치 영화의 여자인물들은 미녀와 추녀로 나뉘는데 유일하게 양쪽을 넘나드는 배우가 막문위가 아닐까 한다.
겁나 추녀로 나왔죠ㅋㅋ